Connery oli uhke šotlane ja Šotimaa iseseisvuse pikaajaline toetaja. Ta kandis oma rüütlikslöömise tseremoonial aastal 2000 kilti ja ta paremale käele oli tätoveeritud „Scotland Forever“. Ennekõike oli ta ju töölisklassi kutt Edinburghist, kellel jäi 13aastasena kool pooleli – ja seda poolt oma identiteedist rõhutas ta ainsas filmis, mille puhul ta ise režissööritoolis istus. Tegu on 1967. aastal valminud poliitilise dokumentaalfilmiga Glasgow’ laevatehasest pealkirjaga „The Bowler and the Bunnet“, mis riiulile jäi. Isegi Connery autobiograafia nimi oli „Being a Scot“.